Full Value-Bewertung/Delta-Hedging
Software-Auswahl zur Einführung einer Anwendung zur Einsatzoptimierung eines Kraftwerksparks mit Full Value-Bewertung und Delta-Hedging
Referenzen
Verbesserung der Dateninfrastruktur
Prototypische Implementierung einer zentralen Datenbank zur Verprobung technischer Vorgaben und erster Data Governance-Konzepte
Erweiterung Marktgerechtigkeitskontrolle
Erstellung einer End-User-Application zur automatisierten Kontrolle von Handelsgeschäften in Hinblick auf marktgerechte Bedingungen.
Validierung von Bewertungsmodellen
Unabhängige Validierung einer Bewertungsbibliothek für die Umstellung von Einzel- auf Makro-Hedges im Eigenemissionsgeschäft strukturierter Aktienderivate.
Weiterentwicklung P&L Explain
Weiterentwickung des P&L Explain zur Steigerung der Effizienz bei Analysen von Bewertungs- und Risikokennzahlen sowie Verbesserung ihrer Aussagekraft.
Stärkung Kreditrisikomanagement
Entwicklung einer Credit Risk Exposure Engine inkl. Frontend zur effektiveren Steuerung von Kreditrisiken im Handelsgeschäft und bei Vertragsabschlüssen.
Erstellung Sanierungsplan
Erstellung eines Sanierungsplanes gemäß MaSanV für eine Leasingbank unter Berücksichtigung der vereinfachten Anforderungen an ein LSI.
Marktmanipulationskontrolle
Regelauswahl und statistisch basierte Parametrisierung eines Tools zur Überwachung order- bzw. handelsbasierter Marktmanipulation für alle Produktklassen.
Erweiterung Internes Marktrisikomodell
Vorstudie für Dynamic Volatility Adjustment (DVA) unter Verwendung einer Smith-Wilson Extrapolation in der Marktrisikomessung.
Optimierung Berichterstattung
Weiterentwicklung der Bilanzberichterstattung durch Vereinheitlichung der Datenbasis und weiterer Automatisierung der Berechnungslogik.
