Ausgangslage
Die Kreditrisikoabteilung eines größeren Energieversorgers möchte sein Management von Kontrahenten- und Abwicklungsrisiken in Handelsgeschäften, z. B. Power Swaps, FX Forwards und Emissionszertifikate, sowie bei Kohle- und Gasverträgen stärken. Die aktuelle Systemlandschaft weist Schwächen in der Abdeckung relevanter Steuerungsparameter auf, wodurch bestehende Prozesse teilweise hohen manuellen Aufwand erfordern.
Projektinhalt
- Pflege und Weiterentwicklung der Kreditklausen in Rahmenverträgen einschl. Vertretung des Risikomanagements bei Vertragsverhandlungen
- Fachliche Weiterentwicklung und Automatisierung der bestehenden Risikomess- und
-managementverfahren - Effizientere Berechnung relevanter Kennzahlen
- Verbesserung der Datenlieferungen an Nachbarabteilungen und Konzernstab
Unsere Leistungen
- Verwaltung des bestehenden Vertragsportfolios
- Automatisierung der Berechnung von Collateral Calls
- (Neu-)Konzeption des fachlichen Datenmodells zur Aufnahme von Kreditrisikokennziffern
- Erweiterung der Konzeption von Risikopositionsmetriken einschließlich Umsetzung in den Systemen der Gesellschaft
- (Neu-)Entwicklung eines Credit Risk Exposure Engines einschließlich der Entwicklung eines Frontends zur Darstellung und Analyse von Kreditrisikokennziffern
- (Neu-)Konzeption und Umsetzung der Berechnung des Settlement-Risikos in den Systemen der Gesellschaft
- Automatisierung der Berichterstattung, u.a. zur Sicherheitenplanung und zur Linienauslastung
Kundennutzen
Die Entwicklung der Credit Risk Exposure Engine erlaubt eine detaillierte Exposure-Analyse, ein erweitertes Kreditrisikoreporting und damit eine effektivere Steuerung von Kreditrisiken. Operative Prozessrisiken werden signifikant reduziert. Durch die Automatisierung von Prozessen wird das Tagesgeschäft effizienter und setzt Ressourcen im Risikomanagement für Analyseaufgaben frei.
Relevante Kenntnisse/Tools
- Microsoft SQL
- Excel VBA
