Ausgangslage
Im Zuge des Brexits verlagerte eine Großbank ihr Handelsgeschäft mit EU-Kunden von London nach Frankfurt. Die Anzahl der auf Marktkonformität zu prüfenden Handelsgeschäfte erhöht sich in der Folge signifikant. Die Komplexität der Aufgabenstellung nahm ebenfalls zu, da das Universum der gehandelten Produkte, für die Prüfungslogiken entwickelt sowie unabhängige Markt- bzw. Bewertungsdaten und ggf. Stammdaten vorgehalten werden müssen, ebenfalls signifikant ausgeweitet wurde.
Projektinhalt
- Aufbau einer IT-Infrastruktur zur Bereitstellung relevanter Handelsgeschäfte inklusive aller relevanter Geschäftsinformationen.
- Design und Umsetzung angemessener Prüfmethoden inkl. Konfigurationsparameter für die verschiedenen Produktgruppen.
- Einbindung verschiedener Marktdatenanbieter in den Prüfprozess.
- Aufsichtsrechtskonforme und revisionssicher Dokumentation der Methoden und Prozesse.
Unsere Leistungen
- Entwicklung und Umsetzung eines technischen und inhaltlichen Zielbilds zur Abbildung der regulatorischen Anforderung.
- Entwicklung einer Prüfsoftware als End-User-Application in Python zur automatisierten Kontrolle aller relevanter Transaktionen. Umsetzung als agiles Softwareprojekt in GitLab mit kurzen Release-Zyklen und enger Einbindung der Product-Owner.
- Entwicklung und Kalibrierung geeigneter produktspezifischer Prüfregeln.
- Prüfungssichere Dokumentation der Prüfregeln und -prozesse.
- Projektarbeit inklusive Planung und Berichtswesen.
- Unterstützung im Tagesgeschäft.
Kundennutzen
Mit Abschluss des Projektes wurde die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen in Hinblick auf die Marktgerechtigkeitskontrolle sichergestellt und testiert.
Relevante Kenntnisse/Tools
- Produktkenntnisse (Zertifikate, Repos, Security Lending, OTC Derivate, Bonds)
- Einschlägige regulatorische Anforderungen
- Python
- Oracle SQL
- GitLab, JIRA
- Excel VBA
- SAP Business Objects
- Refinitiv Datascope
- Bloomberg Terminal
